คณิตศาสตร์ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ได้อย่างไร?

การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทั้งนักเทรดมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ เนื่องจากมีกลยุทธ์และระบบต่างๆ มากมายที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับนักเทรด มีหัวข้อหนึ่งที่หลายๆ คนอยากรู้ นั่นก็คือ บทบาทสำคัญของคณิตศาสตร์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงแนวทางสองประการ: การใช้คณิตศาสตร์ในตลาดฟอเร็กซ์ และการใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ในการเทรดฟอเร็กซ์

คณิตศาสตร์ถูกใช้เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งการเทรดของคุณ

มีการกล่าวเสมอว่า ขนาดของตำแหน่งที่คุณทำการซื้อขายแต่ละครั้งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างมูลค่าสุทธิของคุณ ซึ่งคุณสามารถประเมินการยอมรับความเสี่ยงของคุณได้ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ คุณต้องกำหนดว่าคุณพร้อมจะสูญเสียเท่าใดจากการซื้อขายแต่ละครั้ง

ยกตัวอย่างเช่น คุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ในบัญชี คุณเต็มใจเสี่ยงเงินจำนวนนั้นต่อการซื้อขายเท่าใด ทั้งนี้ทั้งนั้นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่แนะนำคือ 1-2% ต่อการซื้อขาย ดังนั้นหากเป็น 1% คุณก็เต็มใจที่จะเสี่ยง 100 ดอลลาร์ต่อการซื้อขาย

เรามาพูดถึงการกำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขายของคุณ ความเสี่ยงต่อ pip จะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างจุดเข้าและจุดที่คุณวางคำสั่ง Stop Loss สมมติว่า คุณต้องการซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.4015 และวางจุด Stop Loss ที่ 1.4025 ความแตกต่างระหว่างทั้งสองจุดนี้คือ 10 นั่นหมายความว่าความเสี่ยงคือ 10 pip

คณิตศาสตร์นำมาใช้ในการซื้อขายได้อย่างไร?

มาพูดถึงเรื่องค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) กันดีกว่า คุณจำได้หรือไม่ว่า ครูสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนเคยพูดถึงเรื่องค่าสหสัมพันธ์? ค่าสหสัมพันธ์คือ การวัดเชิงตัวเลขของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ซึ่งอาจเป็นค่าบวก ค่าลบ หรือค่าศูนย์ก็ได้ โดยความสัมพันธ์อาจมีค่าดังนี้:

+1 คือ ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกหรือในทิศทางเดียวกัน
0 คือ ตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
-1 คือ 
ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเชิงลบ หรือในทางตรงกันข้าม

ในตลาดฟอเร็กซ์ สกุลเงินต่างๆ จะถูกเสนอราคาเป็นคู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY ดังนั้นทั้งสองสกุลเงินจึงเชื่อมโยงกัน เช่นเดียวกับคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ต่างๆ อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้

ค่าสหสัมพันธ์จะเป็นบวกเมื่อสองคู่ไหลไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นลบเมื่อสองคู่ไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม

มาดูตัวอย่างที่ดีของค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกันดีกว่าครับ:

EUR/USD และ GBP/USD เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงบวก เมื่อ EUR/USD ซื้อขายสูงขึ้น GBP/USD ก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการซื้อขายของคุณกับคู่เงินทั้งสองนี้ก็จะเหมือนกัน

ตอนนี้มาดูค่าสหสัมพันธ์ด้านลบกันบ้าง:

EUR/USD และ USD/CHF มีความสัมพันธ์เชิงลบ ดังนั้นหาก EUR/USD ขยับขึ้น USD/CHF ก็จะลดลง ซึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะขายทั้งสองคู่สกุลเงิน เพราะสุดท้ายแล้วตำแหน่งทั้งสองจะหักล้างกัน

การทราบค่าสหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินอาจช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนฟอเร็กซ์ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น แต่คุณต้องเข้าใจว่า ค่าสหสัมพันธ์ในตลาดฟอเร็กซ์อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบและคำนวณค่าสหสัมพันธ์ของสกุลเงินอยู่เสมอ

การทำความเข้าใจบทบาทของคณิตศาสตร์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ เมื่อคุณรู้วิธีใช้คณิตศาสตร์ในการกำหนดขนาดตำแหน่ง คุณสามารถลดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกับเมื่อคุณรู้วิธีระบุค่าสหสัมพันธ์ของสกุลเงินนั่นเอง