ความหมายของ Backtest

กลยุทธ์นี้จะเป็นการจำลองกลยุทธ์การเทรดของคุณโดยใช้ข้อมูลการตลาดในอดีต วิธีนี้นักเทรดจะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำไรที่อาจเป็นไปได้ ก่อนที่พวกเขาจะทำการเทรดจริงๆ

ผลลัพธ์จาก Backtest ที่ดีจะทำให้นักเทรดเชื่อว่า กลยุทธ์ของพวกเขาสามารถทำกำไรได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าผลลัพธ์ออกมาเชิงลบ นักเทรดก็จะหากลยุทธ์ใหม่หรือไม่ใช้กลยุทธ์นั้น

ทุกๆ กลยุทธ์การเทรดสามารถใช้ Backtest ในการทดสอบ นักเทรดส่วนใหญ่มักจะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเมอร์ เนื่องจากการใช้ Backtest ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ในเรื่องของโค้ดหรือภาษาคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้แพลตฟอล์มการเทรด

นักเทรดควรจะเลือกข้อมูลตัวอย่างจากช่วงเวลาที่มีนัยสำคัญซึ่งสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันได้ วิธีนี้จะช่วยให้นักเทรดได้รับผลลัพทธ์ที่แม่นยำมากที่สุด

ช้อมูลในอดีตควรจะเป็นข้อมูลของหุ้นแบบสุ่มตัวอย่าง และข้อมูลเหล่านั้นควรรวมบริษัทที่ล้มละลายหรือถูกขายออกไปแล้วอยู่ด้วย เพราะถ้านักลงทุนเอาแต่หุ้นของบริษัทที่ยังดำเนินอยู่ จะทำให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ควรจะเป็น

Backtest ควรจะต้องคำนึงถึงต้นทุนการเทรดทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่ปัจจัยเดียว โดยต้นทุนเหล่านั้นอาจเพิ่มระยะเวลาในการ Backtest ด้วย ดังนั้นคุณควรจะคิดคำนวณต้นทุนการเทรดให้รอบคอบ

ในขณะเดียวกันผลดำเนินงานและการทดสอบตัวอย่างจะเป็นการยืนยันข้อมูลในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบ และการทำงานของระบบจริงๆ มากไปกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่าง Backtest, ข้อมูลตัวอย่าง และผลดำเนินงานของการทดสอบตัวอย่างมีความสำคัญในการหาความผันแปรจากระบบการเทรด